켈리의 공식 최적의 투자 비율을 찾는 수학적 방법
켈리의 공식은 미국의 수학자 J.L. 켈리가 1956년에 발표한 공식으로, 반복적인 투자에서 수익을 극대화할 수 있는 최적의 투자 비율을 계산하는 방법입니다. 이 공식은 투자 대상의 승리 확률, 승리 시 수익률, 패배 시 손실률 등을 고려하여 최적의 투자 비중을 제시합니다. 1. 켈리의 공식의 원리와 특징 1) 원리 승률이 높을수록 더 많은 자금을 투자할 수 있습니다. 예를 들어 승률이 50%까지는 투자를 하지 않고, 60%에서는 20%, 70%에서는 40%, 80%에서는 60%, 90%에서는 80%, 그리고 승률 100%에서는 100%를 투자하는 것이 최적의 전략입니다. 승률이 100%가 아니라면 손실이 발생할 수 있기 때문에, 무조건 많은 돈을 투입하는 것은 위험합니다. 따라서 켈리 공식은 승률,..
2024. 5. 29.
