반응형 헤지전략1 꼬리 위험 뜻 특징 원인 대응 전략 금융 시장에서 '꼬리 위험(Tail Risk)'은 예상 확률이 낮지만, 일단 발생하면 시장에 엄청난 충격을 주는 극단적인 이벤트를 의미합니다. 이는 통계학에서 정규분포의 양극단(꼬리)에서 발생하는 사건에서 유래한 개념으로, 일반적인 변동성 범위를 벗어난 심각한 시장 충격을 초래할 수 있습니다. 많은 투자자와 금융 기관은 평균적인 시장 변동성에 대비해 전략을 세우지만, 꼬리 위험은 전통적인 위험 관리 방법으로는 감지하거나 대응하기 어려운 경우가 많습니다. 그렇다면 꼬리 위험이 발생하는 원인은 무엇이며, 이를 대비할 수 있는 전략은 어떤 것들이 있을까요? 이번 글에서는 꼬리 위험의 정의, 주요 원인, 역사적인 사례, 그리고 효과적인 대응 전략까지 종합적으로 살펴보겠습니다. 1. 꼬리 위험의 정의와 특징.. 2025. 1. 30. 이전 1 다음 반응형
